PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с FCDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFG с FCDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX).

EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EFG и FCDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFG и FCDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		-0.19%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		4.14%14.34%14.47%19.42%-18.28%24.75%21.74%30.46%-8.94%11.72%

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FCDIX с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям FCDIX по среднегодовой доходности: 7.52% против 12.04% соответственно.

EFG

1 день
2.09%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.40%
1 год
16.47%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.52%

FCDIX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.36%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.67%
1 год
30.68%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.72%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с VUGEFG с VOO
Часто сравнивают с FCDIX:
FCDIX с IJRFCDIX с EFVFCDIX с GSINXFCDIX с SEEGXFCDIX с SCHAFCDIX с VBFCDIX с VGT

Сравнение комиссий EFG и FCDIX

EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCDIX в 0.92%.

FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF

Доходность на риск

EFG vs. FCDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FCDIX
Ранг доходности на риск FCDIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c FCDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGFCDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.39

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.02

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.22

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

9.38

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. FCDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FCDIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и FCDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGFCDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.39

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Корреляция

Корреляция между EFG и FCDIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и FCDIX

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FCDIX в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.53%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.69%0.72%2.77%0.24%0.12%10.79%1.39%1.84%22.34%10.40%1.62%7.07%

Просадки

Сравнение просадок EFG и FCDIX

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки FCDIX в -65.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и FCDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFGFCDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-65.39%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.82%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-30.56%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-38.42%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-6.48%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-11.95%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.27%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и FCDIX

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) имеют волатильность 8.29% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFGFCDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

7.96%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.48%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

22.40%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

21.61%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

21.81%

-4.26%