Сравнение EFFE с PEMX
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EFFE returned 44.45% vs 75.31% for PEMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFE показывает доходность 29.22%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 40.36%.
EFFE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 11.09%
- С начала года
- 40.36%
- 6 месяцев
- 45.50%
- 1 год
- 75.31%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 29.22% | 22.42% | -0.84% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 40.36% | 34.01% | -0.05% |
Correlation
The correlation between EFFE and PEMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between EFFE and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. PEMX — Ранг доходности на риск
EFFE
PEMX
Сравнение EFFE c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFE | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.24 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 20.66 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.52 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.99 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EFFE и PEMX
Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -14.91% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.45% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.63% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.84% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.66% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и PEMX
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 9.71% и 9.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.67% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 18.73% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 21.51% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 18.18% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 18.18% | +1.73% |
Сравнение комиссий EFFE и PEMX
EFFE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и PEMX
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PEMX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.63% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.99% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and PEMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (9.71%) compared to PEMX (9.67%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs PEMX's -14.91%.
On 1-year performance, PEMX leads with 75.31% vs 44.45% for EFFE. On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEMX has performed better with a 75.31% return vs 44.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.63% for EFFE.
They also come from different issuers: Harbor and Putnam. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор