Сравнение EFFE с DFEV
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EFFE returned 44.45% vs 57.15% for DFEV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFFE показывает доходность 29.22%, а DFEV немного выше – 29.46%.
EFFE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 32.40%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 29.22% | 22.42% | -0.84% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 29.46% | 32.54% | -0.38% |
Correlation
The correlation between EFFE and DFEV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between EFFE and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. DFEV — Ранг доходности на риск
EFFE
DFEV
Сравнение EFFE c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFE | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.61 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.06 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 19.06 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFE | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.32 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.11 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок EFFE и DFEV
Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -18.49% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.35% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.36% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.65% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.01% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и DFEV
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что EFFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 7.73% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 14.85% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 17.31% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 16.42% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 16.42% | +3.49% |
Сравнение комиссий EFFE и DFEV
EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и DFEV
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DFEV в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.02% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.63% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and DFEV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (9.71%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs DFEV's -18.49%.
On 1-year performance, DFEV leads with 57.15% vs 44.45% for EFFE. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEV has performed better with a 57.15% return vs 44.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.02% for DFEV.
They also come from different issuers: Harbor and Dimensional. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор