PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%18.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий EFEIX и GQGPX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.41

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.62

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQGPX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.99

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.22

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между EFEIX и GQGPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и GQGPX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и GQGPX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-33.68%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.12%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-30.02%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-7.43%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-11.70%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.65%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и GQGPX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.92%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.00%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.53%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

14.73%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

15.99%

-5.05%