PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с ESIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с ESIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и ESIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и ESIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%2.66%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ESIGX с доходностью 2.60%.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с IGIEXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с ESCIXESIGX с FQEMX

Сравнение комиссий EFEIX и ESIGX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ESIGX в 1.17%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. ESIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c ESIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXESIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.06

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.68

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.70

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

10.49

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. ESIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ESIGX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и ESIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXESIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.06

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.14

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между EFEIX и ESIGX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и ESIGX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности ESIGX в 1.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и ESIGX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки ESIGX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и ESIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXESIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-47.21%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.50%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-44.76%

+23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-12.11%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-20.32%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.47%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и ESIGX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXESIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.89%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.63%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

18.65%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

18.55%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

21.62%

-10.68%