PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с ESFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с ESFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и ESFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и ESFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.48%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ESFIX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции EFEIX превзошли акции ESFIX по среднегодовой доходности: 6.92% против -0.86% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

ESFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.27%
1 год
1.96%
3 года*
8.24%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с EMKIXESFIX с ESDIXESFIX с ESIGXESFIX с IGIEXESFIX с EMQIXESFIX с EMFIX

Сравнение комиссий EFEIX и ESFIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ESFIX в 0.65%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. ESFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c ESFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXESFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.26

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.47

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.45

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

1.27

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. ESFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ESFIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и ESFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXESFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.26

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.41

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.10

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.16

+0.53

Корреляция

Корреляция между EFEIX и ESFIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и ESFIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности ESFIX в 7.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.36%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и ESFIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки ESFIX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и ESFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXESFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-48.22%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-4.86%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-43.24%

+22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-48.22%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-25.80%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-16.82%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.72%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и ESFIX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXESFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

1.05%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.22%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

9.10%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

8.26%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

8.33%

+2.61%