PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.72% против 15.31% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий EFCNX и MRFOX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.33

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

0.57

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.07

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.68

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

1.75

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.33

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.06

-0.43

Корреляция

Корреляция между EFCNX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и MRFOX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и MRFOX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-29.10%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-7.09%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-12.98%

-25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-29.10%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.32%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-2.37%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

2.77%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и MRFOX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.04%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

7.08%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

11.83%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

12.04%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

14.29%

+8.56%