PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с MPAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с MPAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и MPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и MPAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-12.88%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции MPAIX по среднегодовой доходности: 16.72% против 11.12% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

MPAIX

1 день
3.62%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-19.04%
1 год
9.54%
3 года*
20.08%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX
Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с CPODXMPAIX с PRWCXMPAIX с TVRIXMPAIX с BBLIXMPAIX с BPTRXMPAIX с FSPGX

Сравнение комиссий EFCNX и MPAIX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MPAIX в 0.85%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

Доходность на риск

EFCNX vs. MPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c MPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXMPAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.39

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

0.76

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.10

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.40

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

1.03

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. MPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MPAIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и MPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXMPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.39

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.06

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.22

Корреляция

Корреляция между EFCNX и MPAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и MPAIX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности MPAIX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и MPAIX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки MPAIX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и MPAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXMPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-64.09%

+25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-24.12%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-64.09%

+25.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-64.09%

+25.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.83%

+21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-13.50%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

9.39%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и MPAIX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXMPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.98%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

19.26%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

29.27%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

35.48%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

29.35%

-6.50%