PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.72% против 13.97% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий EFCNX и MEIFX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.47

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

0.81

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.11

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.74

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

3.44

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.47

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между EFCNX и MEIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и MEIFX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и MEIFX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-54.37%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-8.99%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-23.54%

-14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-28.67%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.84%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.76%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

2.06%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и MEIFX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.99%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

7.32%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

14.98%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

15.95%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

17.96%

+4.89%