PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с EPGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с EPGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и EPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		-5.44%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции EPGAX по среднегодовой доходности: 16.72% против 15.41% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

EPGAX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
17.13%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX

Сравнение комиссий EFCNX и EPGAX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EPGAX в 0.97%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Доходность на риск

EFCNX vs. EPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXEPGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.82

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.30

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.18

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.38

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.84

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. EPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа EPGAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXEPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.82

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между EFCNX и EPGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и EPGAX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности EPGAX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.66%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и EPGAX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки EPGAX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и EPGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXEPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-63.20%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-12.80%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-30.60%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-31.17%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.89%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-16.32%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.66%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и EPGAX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXEPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.81%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

13.35%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

21.88%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

20.75%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

20.77%

+2.08%