PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с ACAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с ACAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и ACAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и ACAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		-10.45%30.80%49.55%42.99%-36.90%18.17%41.78%33.14%-0.95%31.31%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFCNX имеют среднегодовую доходность 16.72%, а акции ACAAX немного впереди с 16.77%.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

ACAAX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-11.89%
1 год
31.36%
3 года*
30.17%
5 лет*
12.60%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Alger Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с ACAAX:
ACAAX с VOOACAAX с ALVOXACAAX с ALAFXACAAX с SPYACAAX с SCHDACAAX с VWIAXACAAX с FDEGX

Сравнение комиссий EFCNX и ACAAX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ACAAX в 1.15%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. ACAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ACAAX
Ранг доходности на риск ACAAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXACAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.20

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.80

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.24

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.70

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

5.55

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. ACAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ACAAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и ACAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXACAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.20

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между EFCNX и ACAAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и ACAAX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности ACAAX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		10.94%9.80%12.93%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%0.84%8.28%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и ACAAX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки ACAAX в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и ACAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXACAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-70.29%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-19.11%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-48.73%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-48.73%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.15%

+15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-23.08%

+14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

5.87%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и ACAAX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXACAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.10%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

16.95%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

27.83%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

28.87%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

25.31%

-2.46%