PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, EFAX returned 18.97% vs 69.98% for PATN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и PATN

2026 (YTD)20252024
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%-5.98%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between EFAX and PATN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between EFAX and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и PATN

Секторы
EFAX
PATN

Финансовые услуги

18.6%
0.8%

Технологии

11.6%
41.1%

Промышленность

9.5%
16.4%

Здравоохранение

9.0%
12.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.0%

Сырьевые материалы

3.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.4%

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

1.5%
2.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
PATN
0.8%

Технологии

EFAX
11.6%
PATN
41.1%

Промышленность

EFAX
9.5%
PATN
16.4%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
PATN
12.5%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
PATN
9.0%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
PATN
2.9%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
PATN
6.3%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
PATN
8.4%

Недвижимость

EFAX
1.6%
PATN

-

Энергетика

EFAX
1.5%
PATN
2.1%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

EFAX vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.32

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.20

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.58

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.89

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

19.80

-14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.32

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.24

-1.71

Просадки

Сравнение просадок EFAX и PATN

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-16.77%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.40%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.18%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-3.14%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.55%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и PATN

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 5.12%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

8.79%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

18.19%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

21.20%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

20.84%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

20.84%

-3.74%

Сравнение комиссий EFAX и PATN

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и PATN

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and PATN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to EFAX (5.12%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 18.97% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.74% for PATN.

EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор