PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с PABD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAX с PABD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD).

EFAX и PABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAX и PABD

2026 (YTD)20252024
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		0.38%31.30%6.22%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		-0.19%30.06%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PABD с доходностью -0.19%.

EFAX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.88%
1 год
21.97%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

PABD

1 день
2.61%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.31%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYXEFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с VXUSEFAX с EFAVEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с VOOPABD с BBEUPABD с DMXFPABD с ESGDPABD с CHPS

Сравнение комиссий EFAX и PABD

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Доходность на риск

EFAX vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXPABDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.83

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.78

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

7.09

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABD равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXPABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.01

-0.51

Корреляция

Корреляция между EFAX и PABD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и PABD

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности PABD в 2.74%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.29%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.74%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и PABD

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и PABD.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAXPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-13.37%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.55%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-7.92%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-2.58%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.15%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и PABD

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеют волатильность 7.86% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAXPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.65%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.65%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

17.30%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.21%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.21%

+1.84%