Сравнение EFAX с ACLO
EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. EFAX is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, EFAX returned 19.90% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
EFAX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAX и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 7.16% | 31.30% | -0.41% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between EFAX and ACLO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between EFAX and ACLO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAX vs. ACLO — Ранг доходности на риск
EFAX
ACLO
Сравнение EFAX c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAX | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.42 | -2.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 19.77 | -18.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 164.39 | -158.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAX и ACLO
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAX | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -1.01% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -0.27% | -12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | 0.00% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -0.04% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.03% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и ACLO
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAX | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.19% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 0.58% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 0.73% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 1.07% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 1.07% | +16.06% |
Сравнение комиссий EFAX и ACLO
И EFAX, и ACLO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и ACLO
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.20% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
EFAX and ACLO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFAX has higher volatility (5.64%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, EFAX leads with 19.90% vs 5.27% for ACLO. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAX has performed better with a 19.90% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAX and ACLO have the same expense ratio: 0.20% per year.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.20% for EFAX.
EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: State Street and TCW.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAX и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор