Сравнение EFAV с TPIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Timothy Plan International ETF (TPIF).
EFAV и TPIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и TPIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и TPIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 2.15% |
TPIF Timothy Plan International ETF | 5.36% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у TPIF с доходностью 5.36%.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
TPIF
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и TPIF
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TPIF в 0.62%.
Доходность на риск
EFAV vs. TPIF — Ранг доходности на риск
EFAV
TPIF
Сравнение EFAV c TPIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | TPIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.84 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.54 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.98 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 11.76 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | TPIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и TPIF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и TPIF
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности TPIF в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.32% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и TPIF
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки TPIF в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и TPIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | TPIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -34.02% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -10.19% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -32.11% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -5.64% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -8.11% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.58% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и TPIF
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у Timothy Plan International ETF (TPIF) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | TPIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.00% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 10.44% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 16.37% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 15.54% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 18.34% | -5.13% |