PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с SLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAV returned 6.44%/yr vs 11.99%/yr for SLV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -18.72%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 6.44% против 11.99% соответственно.

EFAV

1 день
0.09%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.87%
6 месяцев
2.52%
1 год
8.94%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.82%
10 лет*
6.44%

SLV

1 день
1.12%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-19.72%
1 год
58.62%
3 года*
35.82%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.87%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
SLV
iShares Silver Trust		-18.72%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between EFAV and SLV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

EFAV vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.97

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.40

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

2.63

+0.72

EFAV vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и SLV

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-76.28%

+48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-50.97%

+44.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-50.97%

+42.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-50.97%

+23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-50.97%

+23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-50.42%

+43.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-44.66%

+39.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

22.37%

-19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 3.06%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

15.50%

-12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

59.60%

-51.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

60.77%

-50.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

36.74%

-24.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

32.16%

-19.11%

Сравнение комиссий EFAV и SLV

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и SLV

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and SLV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (15.50%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 11.99% vs 6.44% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 11.99% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for SLV.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SLV is Silver. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор