PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, EFAV returned 9.78% vs 69.98% for PATN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и PATN

2026 (YTD)20252024
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%-6.81%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between EFAV and PATN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.57

The correlation between EFAV and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и PATN

Секторы
EFAV
PATN

Финансовые услуги

19.9%
0.8%

Промышленность

15.1%
16.4%

Здравоохранение

12.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

11.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
8.4%

Коммунальные услуги

9.1%

-

Энергетика

8.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.0%

Технологии

4.5%
41.1%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%
2.9%

Финансовые услуги

EFAV
19.9%
PATN
0.8%

Промышленность

EFAV
15.1%
PATN
16.4%

Здравоохранение

EFAV
12.4%
PATN
12.5%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.5%
PATN
6.3%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.7%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

EFAV
9.1%
PATN

-

Энергетика

EFAV
8.2%
PATN
2.1%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.2%
PATN
9.0%

Технологии

EFAV
4.5%
PATN
41.1%

Недвижимость

EFAV
2.9%
PATN

-

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
PATN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

EFAV vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.32

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
4.20

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.58

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

4.89

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

19.80

-15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.32

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.24

-1.70

Просадки

Сравнение просадок EFAV и PATN

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-16.77%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-14.40%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.18%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.14%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.55%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и PATN

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.14%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.79%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

18.19%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

21.20%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

20.84%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

20.84%

-7.63%

Сравнение комиссий EFAV и PATN

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и PATN

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and PATN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 9.78% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.74% for PATN.

EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор