PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFAS с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFAS и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAS и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
10.61%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.


EFAS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.52%
1 год
40.14%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.94%
10 лет*

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий EFAS и URA

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

EFAS vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFASURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.53

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.01

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

4.40

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.83

10.53

+7.30

EFAS vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFASURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.53

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.05

+0.61

Корреляция

Корреляция между EFAS и URA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и URA

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
4.52%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и URA

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


EFASURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-93.54%

+49.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-28.43%

+18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-37.90%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-44.10%

+43.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-75.40%

+68.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

11.89%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и URA

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFASURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

14.44%

-9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

38.51%

-30.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

49.22%

-35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

42.97%

-27.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

37.22%

-18.77%