Сравнение EFAS с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Uranium ETF (URA).
EFAS и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и URA
EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
EFAS vs. URA — Ранг доходности на риск
EFAS
URA
Сравнение EFAS c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 2.53 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 3.01 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.40 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 10.53 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.05 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и URA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и URA
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и URA
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -93.54% | +49.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -28.43% | +18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -37.90% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -44.10% | +43.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -75.40% | +68.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 11.89% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и URA
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 14.44% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 38.51% | -30.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 49.22% | -35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 42.97% | -27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 37.22% | -18.77% |