PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.04%/yr vs 21.39%/yr for URA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between EFAS and URA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.44

The correlation between EFAS and URA shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и URA

Секторы
EFAS
URA

Финансовые услуги

30.1%

-

Коммунальные услуги

14.4%
9.4%

Энергетика

13.7%
57.0%

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.9%
21.9%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
5.0%

Здравоохранение

0.1%

-

Технологии

0.1%
0.9%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
URA

-

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
URA
9.4%

Энергетика

EFAS
13.7%
URA
57.0%

Недвижимость

EFAS
11.3%
URA

-

Промышленность

EFAS
9.9%
URA
21.9%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
URA

-

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
URA

-

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
URA

-

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
URA
5.0%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
URA

-

Технологии

EFAS
0.1%
URA
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

EFAS vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.23

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.86

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.17

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

4.58

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.23

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.05

+0.61

Просадки

Сравнение просадок EFAS и URA

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-93.54%

+49.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-28.43%

+23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-37.81%

+25.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-37.90%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-42.81%

+39.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-75.01%

+67.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

13.40%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и URA

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.96%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

15.94%

-12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

38.29%

-30.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

50.19%

-39.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

43.62%

-28.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

37.73%

-19.40%

Сравнение комиссий EFAS и URA

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и URA

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and URA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 21.39% vs 12.04% for EFAS. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 21.39% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.14% for URA.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while URA is Commodity Producers Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.69% for URA.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор