Сравнение EFAS с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
EFAS и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и SDIV
EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
EFAS vs. SDIV — Ранг доходности на риск
EFAS
SDIV
Сравнение EFAS c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.99 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.58 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.43 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 12.17 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.99 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.03 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.06 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и SDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и SDIV
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и SDIV
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -56.90% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.04% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -41.94% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -17.50% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -18.63% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.67% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и SDIV
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 5.52%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.10% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.20% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 16.03% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.79% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.96% | -0.51% |