Сравнение EFAS с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
EFAS и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 8.50% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 8.50%.
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и IDOG
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
EFAS vs. IDOG — Ранг доходности на риск
EFAS
IDOG
Сравнение EFAS c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 2.27 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 3.08 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.43 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.23 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 16.27 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.27 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и IDOG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и IDOG
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IDOG в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.59% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и IDOG
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -37.32% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.18% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -25.31% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.23% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -8.03% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.22% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и IDOG
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 5.52%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.29% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.76% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 16.45% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.57% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.48% | +0.97% |