Сравнение EFAS с DIVB
EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds - EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index while DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 13.62%/yr vs 13.09%/yr for DIVB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.
EFAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 16.36%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAS и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 16.36% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 3.16% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Correlation
The correlation between EFAS and DIVB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between EFAS and DIVB shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAS vs. DIVB — Ранг доходности на риск
EFAS
DIVB
Сравнение EFAS c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAS | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 4.49 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 15.05 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAS и DIVB
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAS | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -36.93% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -6.82% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -15.45% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -21.08% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -4.94% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.03% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и DIVB
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.78%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAS | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 4.76% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.50% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 12.16% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.35% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.35% | -0.09% |
Сравнение комиссий EFAS и DIVB
EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и DIVB
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.69% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
EFAS and DIVB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.76%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, EFAS leads with 13.62% vs 13.09% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 13.62% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.
EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.17% for DIVB.
EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.05% for DIVB.
EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAS и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор