PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.04%/yr vs 3.18%/yr for BOTZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between EFAS and BOTZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.52

The correlation between EFAS and BOTZ shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и BOTZ

Секторы
EFAS
BOTZ

Финансовые услуги

30.1%
0.9%

Коммунальные услуги

14.4%
0.0%

Энергетика

13.7%
0.5%

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.9%
48.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%
6.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Здравоохранение

0.1%
9.0%

Технологии

0.1%
31.8%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
BOTZ
0.9%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
BOTZ
0.0%

Энергетика

EFAS
13.7%
BOTZ
0.5%

Недвижимость

EFAS
11.3%
BOTZ

-

Промышленность

EFAS
9.9%
BOTZ
48.6%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
BOTZ
4.5%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
BOTZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
BOTZ
6.1%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
BOTZ
0.0%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
BOTZ
9.0%

Технологии

EFAS
0.1%
BOTZ
31.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

EFAS vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.24

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.87

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

1.53

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

5.26

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.24

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.12

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EFAS и BOTZ

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-55.54%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-19.34%

+14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-29.02%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-55.54%

+26.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.27%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-18.32%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.63%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и BOTZ

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.96%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

7.77%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

18.40%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

23.98%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

26.73%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

25.73%

-7.40%

Сравнение комиссий EFAS и BOTZ

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и BOTZ

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and BOTZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.77%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 3.18% for BOTZ. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.59% for BOTZ.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BOTZ is Robotics. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.68% for BOTZ.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор