Сравнение EFAS с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
EFAS и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и BOTZ
EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
EFAS vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
EFAS
BOTZ
Сравнение EFAS c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 0.69 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.19 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.15 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.03 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 3.71 | +14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 0.69 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.01 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и BOTZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и BOTZ
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BOTZ в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и BOTZ
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -55.54% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -19.34% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -55.54% | +26.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -14.52% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -18.56% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 5.37% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и BOTZ
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 8.79% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 17.74% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 27.79% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 26.52% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 25.68% | -7.23% |