PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с SPIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EFAA returned 18.64% vs 19.75% for SPIN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.

EFAA

1 день
0.82%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.40%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и SPIN

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.56%25.80%-3.44%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between EFAA and SPIN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.60

The correlation between EFAA and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAA и SPIN

Секторы
EFAA
SPIN

Финансовые услуги

24.5%
11.5%

Промышленность

20.0%
8.0%

Здравоохранение

10.5%
8.3%

Технологии

10.4%
39.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.8%

Сырьевые материалы

5.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
12.2%

Энергетика

4.0%
2.9%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Финансовые услуги

EFAA
24.5%
SPIN
11.5%

Промышленность

EFAA
20.0%
SPIN
8.0%

Здравоохранение

EFAA
10.5%
SPIN
8.3%

Технологии

EFAA
10.4%
SPIN
39.0%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.6%
SPIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.8%
SPIN
3.8%

Сырьевые материалы

EFAA
5.9%
SPIN
2.2%

Коммуникационные услуги

EFAA
4.5%
SPIN
12.2%

Энергетика

EFAA
4.0%
SPIN
2.9%

Коммунальные услуги

EFAA
3.9%
SPIN
2.3%

Недвижимость

EFAA
1.9%
SPIN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

EFAA vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAASPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.89

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.60

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.02

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

8.43

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAASPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.96

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EFAA и SPIN

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAASPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-16.85%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.81%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.14%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.28%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.35%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и SPIN

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAASPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.81%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.03%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

10.49%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.31%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

14.31%

-1.35%

Сравнение комиссий EFAA и SPIN

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и SPIN

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности SPIN в 5.63%

ПозицияTTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.07%7.94%3.29%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and SPIN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAA has higher volatility (3.49%) compared to SPIN (1.81%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.75% vs 18.64% for EFAA. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.75% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

EFAA has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 5.63% for SPIN.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор