PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

EFAA и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и SPIN

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.44%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий EFAA и SPIN

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

EFAA vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAASPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.88

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.36

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.33

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

5.55

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAASPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.88

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.66

+0.31

Корреляция

Корреляция между EFAA и SPIN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и SPIN

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и SPIN

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAASPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-16.85%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.88%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-6.56%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.34%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и SPIN

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAASPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.08%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.08%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

16.36%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.89%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

14.89%

-1.98%