PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

EFAA и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и PPA

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий EFAA и PPA

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Доходность на риск

EFAA vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.09

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.80

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.37

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

13.40

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.09

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.66

+0.31

Корреляция

Корреляция между EFAA и PPA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и PPA

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и PPA

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAAPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-57.37%

+45.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-13.71%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-8.56%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-9.19%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.45%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и PPA

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAAPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.57%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

15.14%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

21.75%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

18.22%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

20.48%

-7.57%