PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и NVIDIA Corporation (NVDA).

EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и NVDA

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%13.83%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

EFAA vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAANVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.14

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.08

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.73

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAANVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.61

+0.36

Корреляция

Корреляция между EFAA и NVDA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и NVDA

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и NVDA

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAANVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-89.72%

+77.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-20.21%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-15.10%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-36.40%

+34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

8.05%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и NVDA

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAANVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

10.43%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

25.79%

-16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

41.42%

-27.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

51.72%

-38.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

49.84%

-36.93%