PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и FBGRX

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий EFAA и FBGRX

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Доходность на риск

EFAA vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.73

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.00

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.92

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.65

+0.33

Корреляция

Корреляция между EFAA и FBGRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и FBGRX

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и FBGRX

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAAFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-58.64%

+46.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-13.89%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-8.68%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-12.58%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.51%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и FBGRX

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAAFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.83%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

14.08%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

24.98%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

24.93%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

23.63%

-10.72%