PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с COSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с COSW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).

EFAA и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и COSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и COSW

2026 (YTD)2025
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%3.16%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		17.85%-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COSW

1 день
0.56%
1 месяц
-1.19%
С начала года
17.85%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с COSW:
COSW с COSTCOSW с WMTICOSW с USOYCOSW с WPAYCOSW с MRNYCOSW с SBARCOSW с XYLG

Сравнение комиссий EFAA и COSW

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.

COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Доходность на риск

EFAA vs. COSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
COSW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c COSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAACOSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. COSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAACOSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.50

+0.48

Корреляция

Корреляция между EFAA и COSW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и COSW

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности COSW в 12.19%

TTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		12.19%4.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и COSW

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, примерно равная максимальной просадке COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и COSW.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAACOSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-12.17%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-2.74%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.04%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и COSW

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAACOSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

25.26%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

25.26%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

25.26%

-12.35%