Сравнение EFA с WCMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX).
EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EFA и WCMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и WCMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | -1.25% | 20.92% | 6.96% | 16.56% | -28.90% | 17.08% | 32.80% | 35.19% | -7.37% | 31.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у WCMIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям WCMIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.51% соответственно.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
WCMIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и WCMIX
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.
Доходность на риск
EFA vs. WCMIX — Ранг доходности на риск
EFA
WCMIX
Сравнение EFA c WCMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | WCMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.66 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.08 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.83 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 2.48 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | WCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.66 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFA и WCMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и WCMIX
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности WCMIX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 5.81% | 5.73% | 12.78% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и WCMIX
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и WCMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | WCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -39.69% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.95% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -39.69% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -39.69% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -10.13% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -7.54% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.34% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и WCMIX
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 7.51%, в то время как у WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | WCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.90% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 13.31% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 20.81% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 19.65% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.87% | -1.67% |