PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с WCMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с WCMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs 11.51%/yr for WCMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EFA charges 0.32%/yr vs 1.04%/yr for WCMIX.

Доходность

Сравнение доходности EFA и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям WCMIX по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.51% соответственно.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

WCMIX

1 день
-0.11%
1 месяц
2.26%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.57%
1 год
9.76%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.04%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и WCMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		11.09%20.92%6.96%16.56%-28.90%17.08%32.80%35.19%-7.37%31.24%

Correlation

The correlation between EFA and WCMIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.85

The correlation between EFA and WCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

WCM Focused International Growth Fund

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с WCMIX:
WCMIX с VWIGXWCMIX с POLIXWCMIX с ARTKXWCMIX с BAFWXWCMIX с IMTMWCMIX с MIEIXWCMIX с GQGPX

Доходность на риск

EFA vs. WCMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WCMIX
Ранг доходности на риск WCMIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAWCMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.62

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.00

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.82

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

2.44

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. WCMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа WCMIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAWCMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.62

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EFA и WCMIX

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и WCMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAWCMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-39.69%

-21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.95%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-16.56%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-39.69%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-39.69%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.07%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-7.48%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.31%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и WCMIX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.88%, в то время как у WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAWCMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.23%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.71%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

17.20%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

19.81%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.01%

-1.75%

Сравнение комиссий EFA и WCMIX

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и WCMIX

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности WCMIX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		5.16%5.73%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EFA and WCMIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMIX has higher volatility (5.23%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs WCMIX's -39.69%.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и WCMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор