PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net) while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs 9.88%/yr for VEU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EFA charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности EFA и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.88% соответственно.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between EFA and VEU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.97

The correlation between EFA and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и VEU

Секторы
EFA
VEU

Финансовые услуги

24.6%
23.3%

Промышленность

19.9%
15.7%

Здравоохранение

10.6%
7.1%

Технологии

10.4%
18.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.1%

Сырьевые материалы

5.9%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.6%

Энергетика

4.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.0%
3.2%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Финансовые услуги

EFA
24.6%
VEU
23.3%

Промышленность

EFA
19.9%
VEU
15.7%

Здравоохранение

EFA
10.6%
VEU
7.1%

Технологии

EFA
10.4%
VEU
18.5%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
VEU
8.2%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
VEU
5.1%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
VEU
7.1%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
VEU
4.6%

Энергетика

EFA
4.0%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
VEU
3.2%

Недвижимость

EFA
1.9%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

EFA vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.09

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.89

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.79

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

10.84

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.09

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EFA и VEU

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-61.52%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.43%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-13.69%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-29.31%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-34.98%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.82%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-13.13%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и VEU

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.45%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.04%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.28%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.06%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.20%

+0.06%

Сравнение комиссий EFA и VEU

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и VEU

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EFA and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 9.88% vs 9.14% for EFA. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 9.88% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.60% for VEU.

EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор