Сравнение EFA с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Silver Trust (SLV).
EFA и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFA и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.93% против 16.87% соответственно.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и SLV
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
EFA vs. SLV — Ранг доходности на риск
EFA
SLV
Сравнение EFA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.16 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.23 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.82 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 8.70 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.16 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EFA и SLV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и SLV
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и SLV
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -76.28% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -42.45% | +31.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -42.45% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -42.81% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -35.47% | +28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -44.76% | +32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 13.77% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 7.51%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 16.96% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 57.27% | -46.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 57.07% | -39.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 35.27% | -18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 31.35% | -14.15% |