PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с CNYA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFA returned 8.03%/yr vs -1.67%/yr for CNYA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EFA charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности EFA и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 4.11%.

EFA

1 день
0.61%
1 месяц
-1.04%
С начала года
7.13%
6 месяцев
9.67%
1 год
18.74%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.28%

CNYA

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.11%
6 месяцев
6.49%
1 год
30.18%
3 года*
9.91%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		7.13%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		4.11%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between EFA and CNYA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.45

Сравнение распределения секторов EFA и CNYA

Секторы
EFA
CNYA

Финансовые услуги

24.6%
17.0%

Промышленность

19.9%
18.3%

Здравоохранение

10.6%
3.8%

Технологии

10.4%
30.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
0.6%

Энергетика

4.0%
3.2%

Коммунальные услуги

4.0%
3.2%

Недвижимость

1.9%
0.7%

Финансовые услуги

EFA
24.6%
CNYA
17.0%

Промышленность

EFA
19.9%
CNYA
18.3%

Здравоохранение

EFA
10.6%
CNYA
3.8%

Технологии

EFA
10.4%
CNYA
30.0%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
CNYA
5.7%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
CNYA
6.7%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
CNYA
10.6%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
CNYA
0.6%

Энергетика

EFA
4.0%
CNYA
3.2%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
CNYA
3.2%

Недвижимость

EFA
1.9%
CNYA
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

EFA vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFACNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.71

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.39

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.99

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

11.48

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFACNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EFA и CNYA

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFACNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-49.49%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-7.59%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-33.35%

+19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-44.65%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-17.53%

+14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-20.68%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.64%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и CNYA

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.54%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFACNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.87%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.79%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.73%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

23.85%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

23.57%

-6.29%

Сравнение комиссий EFA и CNYA

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и CNYA

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности CNYA в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.84%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.16%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

EFA and CNYA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.87%) compared to EFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, EFA leads with 8.03% vs -1.67% for CNYA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFA has performed better with a 8.03% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

EFA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.84% for CNYA.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CNYA is China Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор