PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с ASML.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с ASML.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock. Over the past 10 years, EFA returned 9.28%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EFA и ASML.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ASML Holding NV (ASML.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EFA торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 9.28% против 34.26% соответственно.

EFA

1 день
0.61%
1 месяц
-1.04%
С начала года
7.13%
6 месяцев
9.67%
1 год
18.74%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.28%

ASML.AS

1 день
0.97%
1 месяц
11.86%
С начала года
61.28%
6 месяцев
57.53%
1 год
130.51%
3 года*
35.15%
5 лет*
21.82%
10 лет*
34.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и ASML.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		7.13%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
ASML.AS
ASML Holding NV		61.28%55.50%-5.84%40.98%-32.17%66.56%65.57%91.52%-9.12%56.88%

Correlation

The correlation between EFA and ASML.AS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.50

The correlation between EFA and ASML.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

ASML Holding NV

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC

Доходность на риск

EFA vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAASML.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
3.28

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.69

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

8.19

-6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

20.88

-14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. ASML.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ASML.AS равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и ASML.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAASML.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.28

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.71

-0.40

Просадки

Сравнение просадок EFA и ASML.AS

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и ASML.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAASML.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-62.08%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-16.24%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-44.77%

+30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-56.04%

+26.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-56.04%

+21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

0.00%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-14.20%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

6.41%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и ASML.AS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.54%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAASML.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

13.70%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

31.71%

-18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

40.61%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

40.20%

-23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

35.39%

-18.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и ASML.AS

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.16%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

EFA and ASML.AS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и ASML.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор