PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEV с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEV и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEV и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%15.57%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий EEV и XTJL

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

EEV vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEVXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

0.88

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

1.41

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.28

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.18

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

7.45

-8.44

EEV vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEVXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.88

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.57

-1.02

Корреляция

Корреляция между EEV и XTJL составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и XTJL

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEV и XTJL

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


EEVXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-23.24%

-76.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.05%

-13.81%

-50.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-2.12%

-97.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.94%

-4.18%

-88.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.09%

2.19%

+43.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и XTJL

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEVXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

4.50%

+14.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

6.30%

+23.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

18.18%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

15.46%

+21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

15.46%

+25.28%