PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EEV is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, EEV returned -14.81%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности EEV и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%17.19%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between EEV and XTJL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.60

The correlation between EEV and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и XTJL

Секторы
EEV
XTJL

Технологии

43.6%
38.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.0%

Финансовые услуги

7.2%
11.0%

Промышленность

6.2%
7.9%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
10.8%

Энергетика

3.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.6%

Здравоохранение

2.5%
8.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

EEV
43.6%
XTJL
38.4%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
XTJL
10.0%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
XTJL
11.0%

Промышленность

EEV
6.2%
XTJL
7.9%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
XTJL
10.8%

Энергетика

EEV
3.3%
XTJL
3.2%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
XTJL
4.6%

Здравоохранение

EEV
2.5%
XTJL
8.4%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
XTJL
2.1%

Недвижимость

EEV
0.9%
XTJL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

EEV vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.88

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.81

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.72

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

15.38

-16.83

EEV vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и XTJL

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-23.24%

-76.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-5.12%

-53.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-16.70%

-60.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-23.24%

-57.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.42%

-99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-3.95%

-89.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

0.90%

+32.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и XTJL

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

1.39%

+18.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

5.73%

+37.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

7.40%

+40.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

15.10%

+24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

15.05%

+26.53%

Сравнение комиссий EEV и XTJL

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и XTJL

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and XTJL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -14.81% for EEV. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор