PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EEV is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, EEV returned -33.83%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности EEV и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

EEV

1 день
2.29%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-40.73%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-57.95%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-23.80%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-40.73%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%15.57%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between EEV and QTJL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.60

The correlation between EEV and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и QTJL

Секторы
EEV
QTJL

Технологии

43.6%
54.2%

Финансовые услуги

17.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.2%

Промышленность

6.2%
2.8%

Сырьевые материалы

6.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
15.5%

Энергетика

3.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.6%

Здравоохранение

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

EEV
43.6%
QTJL
54.2%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
QTJL
0.2%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
QTJL
12.2%

Промышленность

EEV
6.2%
QTJL
2.8%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
QTJL
15.5%

Энергетика

EEV
3.3%
QTJL
0.6%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
QTJL
7.6%

Здравоохранение

EEV
2.5%
QTJL
4.2%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
QTJL
1.4%

Недвижимость

EEV
0.9%
QTJL
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

EEV vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
2.04

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.54
2.90

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.41

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.05

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

16.05

-17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

2.04

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.52

-1.00

Просадки

Сравнение просадок EEV и QTJL

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-33.40%

-66.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.59%

-6.68%

-52.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-22.43%

-54.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

0.00%

-99.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-7.93%

-85.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

1.27%

+31.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и QTJL

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

0.30%

+17.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

7.60%

+28.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

9.99%

+30.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

20.42%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

20.42%

+20.71%

Сравнение комиссий EEV и QTJL

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и QTJL

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.30%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and QTJL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.50%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -33.83% for EEV. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -33.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор