PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, EEV returned -60.04% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности EEV и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и MVLL

2026 (YTD)2025
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-36.79%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between EEV and MVLL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов EEV и MVLL

Секторы
EEV
MVLL

Технологии

43.6%
66.6%

Финансовые услуги

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
MVLL
66.6%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
MVLL

-

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
MVLL

-

Промышленность

EEV
6.2%
MVLL

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
MVLL

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
MVLL

-

Энергетика

EEV
3.3%
MVLL

-

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
MVLL

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
MVLL

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
MVLL

-

Недвижимость

EEV
0.9%
MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

EEV vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
9.23

-10.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
4.79

-7.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.63

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

25.11

-26.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

52.27

-54.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

9.23

-10.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

3.33

-3.81

Просадки

Сравнение просадок EEV и MVLL

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-59.02%

-40.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-48.93%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

0.00%

-99.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-22.42%

-70.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

23.46%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 17.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

60.78%

-43.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

96.08%

-60.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

133.11%

-92.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

139.63%

-101.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

139.63%

-98.50%

Сравнение комиссий EEV и MVLL

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и MVLL

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and MVLL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to EEV (17.59%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -60.04% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 17.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -60.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.00% for MVLL.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор