PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -21.92%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности EEV и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -21.92% против 4.90% соответственно.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between EEV and KORU is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.79

The correlation between EEV and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и KORU

Секторы
EEV
KORU

Технологии

43.6%
63.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
5.5%

Финансовые услуги

7.2%
7.4%

Промышленность

6.2%
15.2%

Сырьевые материалы

6.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.1%

Энергетика

3.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.3%

Здравоохранение

2.5%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.3%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
KORU
63.4%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
KORU
5.5%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
KORU
7.4%

Промышленность

EEV
6.2%
KORU
15.2%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
KORU
2.1%

Энергетика

EEV
3.3%
KORU
0.9%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
KORU
1.3%

Здравоохранение

EEV
2.5%
KORU
2.5%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
KORU
0.3%

Недвижимость

EEV
0.9%
KORU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

EEV vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.31

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.63

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

4.97

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

14.03

-15.47

EEV vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и KORU

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-95.79%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-70.51%

+12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-73.34%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-92.74%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

-95.79%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-70.51%

-29.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-57.39%

-35.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

24.92%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 20.16%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

70.60%

-50.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

147.53%

-103.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

151.62%

-103.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

94.03%

-54.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

84.35%

-42.77%

Сравнение комиссий EEV и KORU

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и KORU

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EEV and KORU have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to EEV (20.16%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -21.92% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 20.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 0.42% for KORU.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор