PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -23.80%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности EEV и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -23.80% против 17.48% соответственно.

EEV

1 день
2.29%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-40.73%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-57.95%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-23.80%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-40.73%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between EEV and KORU is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.79

The correlation between EEV and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и KORU

Секторы
EEV
KORU

Технологии

43.6%
52.3%

Финансовые услуги

17.5%
16.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
5.8%

Промышленность

6.2%
20.4%

Сырьевые материалы

6.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.9%

Энергетика

3.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.8%

Здравоохранение

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
KORU
52.3%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
KORU
16.7%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
KORU
5.8%

Промышленность

EEV
6.2%
KORU
20.4%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
KORU
2.9%

Энергетика

EEV
3.3%
KORU
1.4%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
KORU
1.8%

Здравоохранение

EEV
2.5%
KORU
3.5%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
KORU
0.4%

Недвижимость

EEV
0.9%
KORU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

EEV vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
13.88

-15.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.54
4.85

-7.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.67

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

28.19

-29.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

89.21

-91.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

13.88

-15.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.24

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.22

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.11

-0.59

Просадки

Сравнение просадок EEV и KORU

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-95.79%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.59%

-61.39%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-73.71%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-93.35%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-95.79%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-17.01%

-82.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-57.52%

-35.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

19.36%

+13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 17.50%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

60.60%

-43.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

111.66%

-75.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

124.91%

-84.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

85.28%

-47.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

79.99%

-38.86%

Сравнение комиссий EEV и KORU

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и KORU

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.30%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EEV and KORU have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to EEV (17.50%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -23.80% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 17.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

EEV has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.16% for KORU.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор