PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, EEV returned -60.04% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности EEV и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и DLLL

2026 (YTD)2025
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-37.63%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between EEV and DLLL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.44

Сравнение распределения секторов EEV и DLLL

Секторы
EEV
DLLL

Технологии

43.6%
66.7%

Финансовые услуги

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
DLLL
66.7%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
DLLL

-

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
DLLL

-

Промышленность

EEV
6.2%
DLLL

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
DLLL

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
DLLL

-

Энергетика

EEV
3.3%
DLLL

-

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
DLLL

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
DLLL

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
DLLL

-

Недвижимость

EEV
0.9%
DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

EEV vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
6.65

-8.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
4.81

-7.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.60

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

15.02

-16.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

31.34

-33.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

6.65

-8.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

3.16

-3.63

Просадки

Сравнение просадок EEV и DLLL

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-68.58%

-31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-57.19%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-18.86%

-81.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-25.91%

-67.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

27.36%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 17.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

69.39%

-51.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

102.08%

-66.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

129.28%

-88.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

130.55%

-92.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

130.55%

-89.42%

Сравнение комиссий EEV и DLLL

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и DLLL

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EEV and DLLL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to EEV (17.59%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -60.04% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 17.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -60.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.00% for DLLL.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор