Сравнение EETH с EZET
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. EETH is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs -32.57% for EZET. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности EETH и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EETH показывает доходность -41.20%, а EZET немного выше – -40.23%.
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | -6.70% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
Correlation
The correlation between EETH and EZET is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EETH and EZET has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. EZET — Ранг доходности на риск
EETH
EZET
Сравнение EETH c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.52 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.86 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.42 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и EZET
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -64.05% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.70% | -63.36% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.70% | -63.36% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -32.74% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 37.94% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и EZET
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Franklin Ethereum ETF (EZET) имеют волатильность 9.70% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.68% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 45.32% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 68.34% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 72.29% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 72.29% | -3.41% |
Сравнение комиссий EETH и EZET
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и EZET
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EETH and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (9.70%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, EZET leads with -32.57% vs -35.87% for EETH. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -32.57% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор