Сравнение EETH с BTRN
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. EETH is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs -25.49% for BTRN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | -6.87% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between EETH and BTRN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between EETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
EETH
BTRN
Сравнение EETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.98 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.54 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BTRN
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -36.97% | -32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -26.03% | -43.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -25.90% | -36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -14.96% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 16.63% | +28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BTRN
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 2.11% | +12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 10.16% | +37.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 17.32% | +51.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 30.21% | +38.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 30.21% | +38.53% |
Сравнение комиссий EETH и BTRN
И EETH, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BTRN
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BTRN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -47.37% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 31.20% for BTRN.
They also come from different issuers: ProShares and Global X.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор