Сравнение EETH с BTC
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs -46.25% for BTC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EETH charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -26.65%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | -1.22% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between EETH and BTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between EETH and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BTC — Ранг доходности на риск
EETH
BTC
Сравнение EETH c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.87 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.40 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BTC
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -53.30% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -53.30% | -15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -48.88% | -14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -18.73% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 33.08% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BTC
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 10.74% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 34.76% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 44.30% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 47.91% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 47.91% | +20.83% |
Сравнение комиссий EETH и BTC
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BTC
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to BTC (10.74%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, BTC leads with -46.25% vs -47.37% for EETH. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -46.25% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.15% for BTC.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор