Сравнение EETH с BCDF
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -39.38% vs -1.91% for BCDF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EETH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -3.91%.
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -3.91% | 11.63% | 14.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between EETH and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BCDF — Ранг доходности на риск
EETH
BCDF
Сравнение EETH c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.14 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.47 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BCDF
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -27.70% | -41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -14.02% | -55.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.22% | -14.02% | -55.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -9.81% | -20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 4.04% | +37.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BCDF
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 5.12% | +14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 11.69% | +34.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 15.37% | +53.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 16.99% | +52.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.05% | 16.99% | +52.06% |
Сравнение комиссий EETH и BCDF
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BCDF
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 103.62%, что больше доходности BCDF в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.63% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (19.61%) compared to BCDF (5.12%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with -1.91% vs -39.38% for EETH. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a -1.91% return vs -39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 2.63% for BCDF.
They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор