PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EETH с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EETH с BCDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -34.99% vs 6.26% for BCDF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EETH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.

Доходность

Сравнение доходности EETH и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -40.33%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.

EETH

1 день
-5.60%
1 месяц
-23.79%
С начала года
-40.33%
6 месяцев
-43.77%
1 год
-34.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EETH и BCDF

2026 (YTD)202520242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		-40.33%-17.19%33.29%35.44%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%18.38%

Correlation

The correlation between EETH and BCDF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EETH и BCDF

Секторы
EETH
BCDF

Финансовые услуги

16.4%
80.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

EETH
16.4%
BCDF
80.2%

Сырьевые материалы

EETH

-

BCDF

-

Коммуникационные услуги

EETH

-

BCDF
1.4%

Потребительский циклический сектор

EETH

-

BCDF

-

Потребительский защитный сектор

EETH

-

BCDF

-

Энергетика

EETH

-

BCDF
3.5%

Здравоохранение

EETH

-

BCDF
0.0%

Промышленность

EETH

-

BCDF
0.4%

Недвижимость

EETH

-

BCDF
0.1%

Технологии

EETH

-

BCDF
9.7%

Коммунальные услуги

EETH

-

BCDF
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ether Strategy ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с EETH:
EETH с ETH-USDEETH с BITOEETH с IBITEETH с TQQQEETH с BITXEETH с SMHEETH с SCHD
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с BITSBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD

Доходность на риск

EETH vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг доходности на риск EETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EETH c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETHBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.43

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.69

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.82

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

1.85

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EETH vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETHBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.43

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.39

-0.45

Просадки

Сравнение просадок EETH и BCDF

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETHBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-27.70%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.18%

-7.63%

-56.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.18%

-7.63%

-56.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.45%

-9.83%

-19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.76%

3.39%

+35.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и BCDF

ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETHBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

5.17%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.21%

11.03%

+35.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.81%

14.76%

+54.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.93%

16.94%

+51.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.93%

16.94%

+51.99%

Сравнение комиссий EETH и BCDF

EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и BCDF

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 89.04%, что больше доходности BCDF в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		89.04%56.98%10.82%0.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EETH and BCDF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EETH has higher volatility (9.92%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs BCDF's -27.70%.

On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -34.99% for EETH. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -34.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.

EETH has the higher dividend yield at 89.04%, compared with 2.45% for BCDF.

They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.85% for BCDF.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EETH и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор