PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EET с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

EET и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EET и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EET и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		5.67%63.14%2.88%7.06%-43.07%-19.72%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

EET

1 день
1.30%
1 месяц
-14.98%
С начала года
5.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
60.53%
3 года*
21.80%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
6.62%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EET:
EET с EDCEET с EFOEET с XPPEET с EEMEET с QQQEET с EEMAEET с VWO
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий EET и XTJL

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

EET vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.88

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.41

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.18

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.45

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.88

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.57

-0.50

Корреляция

Корреляция между EET и XTJL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и XTJL

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.79%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EET и XTJL

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

EETXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-23.24%

-48.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-13.81%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.02%

-2.12%

-20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-4.18%

-33.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

2.19%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и XTJL

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EETXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

4.50%

+14.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

6.30%

+24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

18.18%

+22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

15.46%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

15.46%

+24.80%