Сравнение EET с MUU
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EET charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности EET и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EET
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 44.65%
- 6 месяцев
- 46.41%
- 1 год
- 85.94%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 11.32%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EET и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | -5.89% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between EET and MUU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EET vs. MUU — Ранг доходности на риск
EET
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EET c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EET | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EET и MUU
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EET | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -26.63% | -45.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -3.84% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -11.62% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EET | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 307.99% | -263.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.04% | 307.99% | -268.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 307.99% | -267.03% |
Сравнение комиссий EET и MUU
EET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и MUU
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.38% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EET and MUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EET is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
EET has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.17% for MUU.
EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EET and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для EET и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор