PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EET с FNGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%) while FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EET returned 3.59%/yr vs 29.29%/yr for FNGO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EET и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 24.00%.

EET

1 день
-2.31%
1 месяц
9.26%
С начала года
50.58%
6 месяцев
56.34%
1 год
108.31%
3 года*
37.59%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.52%

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EET и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		50.58%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-20.88%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Correlation

The correlation between EET and FNGO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.63

The correlation between EET and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EET и FNGO

Секторы
EET
FNGO

Финансовые услуги

51.5%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EET
51.5%
FNGO
10.0%

Сырьевые материалы

EET

-

FNGO

-

Коммуникационные услуги

EET

-

FNGO
28.8%

Потребительский циклический сектор

EET

-

FNGO
11.3%

Потребительский защитный сектор

EET

-

FNGO

-

Энергетика

EET

-

FNGO

-

Здравоохранение

EET

-

FNGO

-

Промышленность

EET

-

FNGO

-

Недвижимость

EET

-

FNGO

-

Технологии

EET

-

FNGO
59.9%

Коммунальные услуги

EET

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWO
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

EET vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.19

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.73

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.11

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

2.92

+12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.19

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.65

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EET и FNGO

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-78.39%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-42.73%

+16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-47.64%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-78.39%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.16%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.26%

-23.90%

-13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

16.22%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и FNGO

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.15%

12.45%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

30.88%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

39.80%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

60.25%

-22.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

61.54%

-20.94%

Сравнение комиссий EET и FNGO

И EET, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и FNGO

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.26%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EET and FNGO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EET has higher volatility (17.15%) compared to FNGO (12.45%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 29.29% vs 3.59% for EET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 29.29% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EET and FNGO have the same expense ratio: 0.95% per year.

EET has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for FNGO.

EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal.

EET currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор