Сравнение EEOFX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности EEOFX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEOFX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 2.04% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 0.22% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EEOFX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью 0.22%.
EEOFX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
VSNGX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEOFX и VSNGX
EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
EEOFX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
EEOFX
VSNGX
Сравнение EEOFX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEOFX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.99 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.92 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 4.03 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEOFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.35 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EEOFX и VSNGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEOFX и VSNGX
Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VSNGX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.14% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок EEOFX и VSNGX
Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEOFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -54.50% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -8.24% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -25.08% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -5.57% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -7.47% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.81% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEOFX и VSNGX
Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEOFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.11% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 9.49% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 17.71% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 17.43% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 19.58% | +5.14% |