PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий EEOFX и VMGMX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EEOFX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.28

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.55

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.39

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

1.21

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.28

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.19

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между EEOFX и VMGMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и VMGMX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VMGMX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и VMGMX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-37.17%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-15.95%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-37.17%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-13.31%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-7.05%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.11%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и VMGMX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.47%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

12.40%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

21.07%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

21.39%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.93%

+3.79%