PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с MXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у MXXIX с доходностью -0.48%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO

Сравнение комиссий EEOFX и MXXIX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии MXXIX в 1.33%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXMXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.28

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.88

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.20

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.23

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXXIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXMXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Корреляция

Корреляция между EEOFX и MXXIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и MXXIX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MXXIX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и MXXIX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и MXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-62.49%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-13.07%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-40.59%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-9.52%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-18.47%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.50%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и MXXIX

Текущая волатильность для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) составляет 7.95%, в то время как у Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.13%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

14.72%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

22.74%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

22.67%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

21.67%

+3.05%