PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с BARAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Baron Asset Fund (BARAX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMO

Сравнение комиссий EEOFX и BARAX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии BARAX в 1.29%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
BARAX
Baron Asset Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXBARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.13

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.35

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.36

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

0.90

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.13

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.07

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между EEOFX и BARAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и BARAX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BARAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и BARAX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и BARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-59.71%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.12%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-37.53%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-9.28%

-13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-11.44%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.44%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и BARAX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

3.90%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

11.83%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

19.02%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

19.56%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

19.79%

+4.93%