Сравнение EEMX с VUSV
EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - EEMX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. EEMX is passively managed, while VUSV is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEMX и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEMX показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у VUSV с доходностью 8.98%.
EEMX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 30.63%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEMX и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EEMX SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF | 27.49% | 3.04% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
Correlation
The correlation between EEMX and VUSV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMX vs. VUSV — Ранг доходности на риск
EEMX
VUSV
Сравнение EEMX c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMX | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMX | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.48 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок EEMX и VUSV
Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMX | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -7.06% | -32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | 0.00% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -1.30% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMX и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMX | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 12.03% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 12.03% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 12.03% | +8.19% |
Сравнение комиссий EEMX и VUSV
И EEMX, и VUSV имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMX и VUSV
Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMX SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF | 1.77% | 2.28% | 2.26% | 2.20% | 2.38% | 1.72% | 1.42% | 2.57% | 2.41% | 2.45% | 0.15% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEMX and VUSV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEMX and VUSV have the same expense ratio: 0.30% per year.
EEMX has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.18% for VUSV.
EEMX is categorized as Asia Pacific Equities, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для EEMX и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор