PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMX с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMX с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMX returned 7.13%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMX charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

EEMX

1 день
-2.22%
1 месяц
-6.82%
6 месяцев
12.08%
С начала года
18.90%
1 год
35.77%
3 года*
19.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMX и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		18.90%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%15.21%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between EEMX and RNEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between EEMX and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMX и RNEM

Секторы
EEMX
RNEM

Технологии

27.9%
6.4%

Финансовые услуги

10.6%
35.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.7%

Промышленность

2.6%
3.9%

Сырьевые материалы

2.6%
14.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.0%

Здравоохранение

1.4%
4.5%

Коммунальные услуги

0.8%
3.5%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Энергетика

0.3%
7.0%

Технологии

EEMX
27.9%
RNEM
6.4%

Финансовые услуги

EEMX
10.6%
RNEM
35.0%

Потребительский циклический сектор

EEMX
5.7%
RNEM
9.9%

Коммуникационные услуги

EEMX
4.0%
RNEM
8.7%

Промышленность

EEMX
2.6%
RNEM
3.9%

Сырьевые материалы

EEMX
2.6%
RNEM
14.2%

Потребительский защитный сектор

EEMX
1.5%
RNEM
6.0%

Здравоохранение

EEMX
1.4%
RNEM
4.5%

Коммунальные услуги

EEMX
0.8%
RNEM
3.5%

Недвижимость

EEMX
0.6%
RNEM
0.8%

Энергетика

EEMX
0.3%
RNEM
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с SPEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SCHD
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

EEMX vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMXRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.26

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.46

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.30

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

0.81

+8.01

EEMX vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMX и RNEM

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMXRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-38.38%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.71%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-13.09%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.66%

-21.41%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-4.94%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-9.25%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.02%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и RNEM

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMXRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

3.16%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

10.90%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

12.50%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

14.48%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

17.17%

+3.52%

Сравнение комиссий EEMX и RNEM

EEMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и RNEM

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.90%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMX and RNEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMX has higher volatility (10.37%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, EEMX dropped -39.90% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, EEMX leads with 7.13% vs 5.15% for RNEM. On fees, EEMX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMX has performed better with a 7.13% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.90% for EEMX.

EEMX tracks MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for EEMX and 0.75% for RNEM.

EEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMX и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор